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共分散

covariance

 二つの確率変数XYの相関を表す尺度.平均値からの偏りの積の期待値\(E\left[ {\left( {X - E\left[ X \right]} \right)\left( {Y - E\left[ Y \right]} \right)} \right]\)によって定義される.共分散が0のとき,XYは無相関である.

13/1002949.txt · 最終更新: 2023/02/17 11:01 by 127.0.0.1