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二つの確率変数X,Yの相関を表す尺度.平均値からの偏りの積の期待値\(E\left[ {\left( {X - E\left[ X \right]} \right)\left( {Y - E\left[ Y \right]} \right)} \right]\)によって定義される.共分散が0のとき,XとYは無相関である.