乱数を利用して数学モデルを解く手法．賭博で有名なモンテカルロに因んだ命名である．確率事象を含む問題に対して，乱数を用いた模擬実験を行い，数値的に結果を導出する．1940年代中頃にVon Neumannらが原子炉の設計に関連して，中性子拡散問題を解くために用いた．その後，自然科学分野だけでなく，電話回線の待ち行列の解析など，工学分野における人工システムのシミュレーションにも広く用いられている．さらに，決定論的問題に対しても適用することが可能であり，例えば多次元積分の計算などに利用される．