二つの異なる確率過程X(t)とYtの間の関連性．その尺度となる相互相関関数は，時刻tとt＋τにおける値の積の期待値，\({R_{XY}}\left( {t,\tau } \right) = E\left[ {X\left( t \right)Y\left( {t + \tau } \right)} \right],{R_{YX}}\left( {t,\tau } \right) = E\left[ {Y\left( t \right)X\left( {t + \tau } \right)} \right]\)によって定義される．定常確率過程の場合，時間差τのみの1変数関数\({R_{XY}}\left( \tau \right) , {R_{YX}}\left( \tau \right)\)となる．両者の間には，\({R_{XY}}\left( \tau \right) = {R_{YX}}\left( { - \tau } \right)\)の関係がある．\({R_{XY}}\left( \tau \right),{R_{YX}}\left( \tau \right)\)は相互スペクトル密度とフーリエ変換の対をなす．Y＝Xのとき自己相関に帰着する．