二つの信号xとyの相関係数ρは，それぞれの二乗平均値をMx, My，二つの信号の積の平均値をMxyとすると，以下のように定義される．\[\rho = \frac{{{M_{xy}}}}{{\sqrt {{M_x}{M_y}} }}\]相関係数ρは－1≦ρ≦1の値をとる．ρ＝1のとき正の完全相関，ρ＝－1のとき負の完全相関，ρ＝0のとき無相関という．二つのデータの確率的な独立性と無相関は必ずしも一致しなく，独立であれば必ず無相関であるが，無相関でも独立でない場合がある．しかしながら，二つのデータの同時確率密度が正規分布に従うときはこのことは同値となる．