====== 相関係数 ======
==== coefficient of correlation ====

{{tag>..c03 ..c13}}

　二つの信号//x//と//y//の相関係数//ρ//は，それぞれの二乗平均値を//M//<sub>//x//</sub>, //M//<sub>//y//</sub>，二つの信号の積の平均値を//M//<sub>//x//</sub><sub>//y//</sub>とすると，以下のように定義される．\[\rho  = \frac{{{M_{xy}}}}{{\sqrt {{M_x}{M_y}} }}\]相関係数//ρ//は－1≦//ρ//≦1の値をとる．//ρ//＝1のとき正の完全相関，//ρ//＝－1のとき負の完全相関，//ρ//＝0のとき無相関という．二つのデータの確率的な独立性と無相関は必ずしも一致しなく，独立であれば必ず無相関であるが，無相関でも独立でない場合がある．しかしながら，二つのデータの同時確率密度が正規分布に従うときはこのことは同値となる．


~~NOCACHE~~