====== 自己相関 ======
==== autocorrelation ====

{{tag>..c13}}

　一つの確率過程//X//(//t//)が二つの異なる時刻においてとる値の関連性．その尺度となる[[13:1005123|自己相関関数]]は，時刻//t//と//t//＋//τ//における値の積の期待値，//R//<sub>//x//</sub>(//t//, //τ//)＝//E//[//X//(//t//)//X//(//t//＋//τ//)]によって定義される．定常確率過程の場合には，時間差//τ//のみの１変数関数//R//<sub>//x//</sub>(//τ//)となる．//R//<sub>//x//</sub>(//τ//)は，//τ//について偶関数であり，二乗平均値//E//[//X//<sup>2</sup>(//t//)]を意味する//τ//＝0で最大値をとる．//R//<sub>//x//</sub>(//τ//)はパワースペクトル密度とフーリエ変換の対をなす．


~~NOCACHE~~